Sistema de negociação com estocástico
MACD e Estocástico: Uma Estratégia de Cruzada Dupla.
Pergunte a qualquer trader técnico e ele ou ela dirá que o indicador correto é necessário para determinar efetivamente uma mudança de curso nos padrões de preço de uma ação. Mas qualquer coisa que um indicador "certo" possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem fazer melhor. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um crossover MACD otimista simultâneo, juntamente com um crossover estocástico de alta e usá-lo como ponto de entrada para negociar.
Emparelhando o estocástico e o MACD.
A procura de dois indicadores populares que funcionem bem juntos resultou nesse pareamento do oscilador estocástico e da divergência de convergência da média móvel (MACD). Esta equipe trabalha porque o estocástico está comparando o preço de fechamento de uma ação a sua faixa de preço durante um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis que divergem e convergem entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada em todo o seu potencial. (Para leitura relacionada, consulte: Conhecendo os osciladores: estocásticos e.)
Trabalhando o Estocástico.
A história do oscilador estocástico está cheia de inconsistências. A maioria dos recursos financeiros identifica George C. Lane, um analista técnico que estudou estocásticos após ingressar na Investment Educators em 1954, como criador do oscilador estocástico. Lane, no entanto, fez declarações conflitantes sobre a invenção do oscilador estocástico. É possível que o então chefe de Educadores de Investimentos, Ralph Dystant, ou até mesmo um parente desconhecido de alguém dentro da organização, o tenha criado.
Um grupo de analistas provavelmente inventou o oscilador entre a chegada de Lane a Educadores de Investimento em 1954 e 1957, quando Lane reivindicou os direitos autorais.
Existem dois componentes para o oscilador estocástico: o% K e o% D. O% K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo e o% D é a média móvel do% K.
Entender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como ele reagirá em situações diferentes é mais importante. Por exemplo:
Acionadores comuns ocorrem quando a linha% K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevendido e é um sinal de compra. Se o% K atingir um pico abaixo de 100 e cair, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor de% K subir acima do% D, um sinal de compra é indicado por este crossover, desde que os valores estão abaixo de 80. Se estiverem acima desse valor, a segurança será considerada sobrecomprada.
Trabalhando o MACD.
Como uma ferramenta de negociação versátil que pode revelar o momentum dos preços, o MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente aumentar a vantagem do trader. (Para saber mais, veja: Momentum Trading With Discipline.)
Se um trader precisar determinar a força e a direção da tendência de um estoque, é muito útil sobrepor suas linhas de média móvel no histograma MACD. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em: Um Primer no MACD.)
Cálculo MACD.
Para trazer este indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) do preço de um título de uma média móvel de 12 dias do seu preço, um valor indicador oscilante entra em jogo. Depois que uma linha de disparo (a EMA de nove dias) é adicionada, a comparação das duas cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for superior ao EMA de nove dias, ele será considerado um crossover de média móvel de alta.
É útil notar que existem algumas maneiras bem conhecidas de usar o MACD:
Em primeiro lugar é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma; o MACD ilustra as oportunidades de compra acima de zero e as oportunidades de venda abaixo. Outra é observar os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais, veja: Negociando a divergência MACD.)
Identificando e integrando cruzamentos otimistas.
Para ser capaz de estabelecer como integrar um crossover MACD otimista e um crossover estocástico bullish em uma estratégia de confirmação de tendência, a palavra "bullish" precisa ser explicada. Nos termos mais simples, bullish refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida atravessa uma média móvel mais lenta, criando uma dinâmica de mercado e sugerindo novos aumentos de preços.
No caso de um MACD altista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio e também quando a linha MACD for de valor maior que a EMA de nove dias, também chamada de "linha de sinal MACD". A divergência de alta do estocástico ocorre quando o valor de% K ultrapassa o% D, confirmando uma provável virada no preço.
Crossovers in Action: Genesee & amp; Wyoming Inc.
Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz dupla estocástica e MACD.
Estratégia de Negociação Slow Stochastic.
COMPONENTES
Oscilador Estocástico Lento (a média não é usada)
Configuração estocástica: 14 período,% K 3.
Bandas de Bollinger: 20,2.
SINAIS DE NEGOCIAÇÃO ESTOCÁTICOS LENTOSOS.
Essa estratégia de negociação lenta e estocástica não usa os métodos de crossover típicos do indicador estocástico. Geralmente, os traders usarão esse oscilador para negociar crossovers da linha% K e da linha% D.
Seu sinal de compra ocorre quando a linha% K cruza acima da linha% D e vice-versa para um sinal de venda. Ou eles podem esperar que ocorram divergências em relação ao preço quando o indicador estiver acima ou abaixo das linhas de 80 a 20 e, em seguida, iniciar uma negociação. Outros usam um cruzamento de uma das linhas% K ou% D abaixo de 80 para um sinal de venda e acima de 20 para um sinal de compra. Cada um na sua.
O método a seguir não usa a média do Slow Stochastic - somente a linha% K.
Esta estratégia pode ser classificada como um método de contra-tendência, uma vez que prevê um ressalto das bandas de Bollinger e um retorno à média móvel do período de 20 anos. Embora, um toque das Bollinger Bands seja apenas metade do requisito para que essa configuração / acionador seja iniciada. A teoria aqui é que o preço se move em ondas entre as condições de sobrevenda e sobrecompra, e o estocástico pode ser usado em conjunto com as bandas para determinar quando o preço retornará, pelo menos, para um lucro.
A sabedoria convencional diz, quando o Slow Stochastic está em ou acima de 80, o estoque é considerado sobrecomprado. Quando o preço está em 20 ou abaixo, o estoque está sobrevendido. Mas é realmente sobrecomprado ou sobrevendido? Somente quando o estoque está em um intervalo de negociação. Tenha isso em mente ao revisar essa estratégia. Caso contrário, as linhas 80 - 20 não terão sentido. Se a ação entrar em uma tendência de alta, o indicador continuará aparecendo acima de 80. Portanto, certifique-se de tentar uma estratégia de contra-tendência como essa, esteja ciente de que, ao negociar com a tendência, o preço pode se mover muito rápido na direção oposta do seu comércio. Então é melhor você saber antecipadamente como vai sair!
OK, então aqui está como isso funciona:
Comprar configuração: A barra de preço atual tocou na Banda de Bollinger inferior OU a linha Estocástica está abaixo de 20.
Buy Trigger: No CLOSE da barra, o preço tocou a parte inferior da Bollinger Band E a linha da Stochastic está abaixo de 20.
Saída: quando o preço atinge os 20 sma.
Configuração Curta: A barra de preço atual tocou a Banda de Bollinger superior OU a linha Estocástica está acima de 80.
Gatilho Curto: No CLOSE da barra, o preço tocou a parte superior da Banda de Bollinger E a linha Estocástica está acima de 80.
Saída: quando o preço atinge os 20 sma.
Dependendo de onde um comerciante fez uma parada, todos, exceto um desses negócios, teriam sido vencedores.
Mas, observe como neste dia, QQQQ apenas serpenteia para frente e para trás em uma faixa de negociação. Este é o tipo de dia em que a estratégia de negociação lenta e estocástica vai arrecadar dinheiro.
O que vai acontecer em um dia de tendência? Você será continuamente parado o dia todo.
Como a última negociação longa no gráfico abaixo, o preço atingirá a Banda de Bollinger, a linha estocástica ficará abaixo de 20 acionando o negócio, mas o preço continuará se movendo para baixo, cruzando novamente a linha estocástica abaixo de 20 e parando você.
Sistema de Troca de Tela Tripla - Parte 5.
Para a segunda tela do sistema de negociação de tripla tela, o Dr. Alexander Elder recomenda o uso de osciladores sofisticados e modernos, como índice de força e Elder-Ray. No entanto, os traders não devem se sentir limitados a qualquer um desses dois osciladores - seu oscilador favorito provavelmente funcionará igualmente bem, então você deve substituir o oscilador com o qual se sente mais confortável. Dois outros osciladores que podem ser facilmente empregados como a segunda tela são os osciladores estocásticos e Williams% R.
O estocástico é atualmente um dos osciladores mais populares e está incluído em muitos programas de software amplamente disponíveis usados por comerciantes e profissionais individuais. Em particular, os comerciantes que empregam sistemas computadorizados estritos para executar seus negócios acham que os osciladores estocásticos têm muitas boas qualidades. Por exemplo, o estocástico tem um excelente histórico na remoção de sinais ruins. Mais especificamente, o estocástico usa várias etapas com o propósito expresso de filtrar o ruído do mercado, o tipo de movimentos de curto prazo que não se relacionam com a tendência atual de interesse do profissional.
Similarmente ao Elder-Ray, o estocástico identifica o momento exato em que os touros e os ursos estão se tornando mais fortes ou mais fracos. Obviamente, os comerciantes são os melhores a saltar a bordo do trem mais forte e a negociar com os vencedores, enquanto se colocam diretamente contra os perdedores. Os três tipos de sinais importantes para os traders que usam estocásticos são as divergências, o nível das linhas estocásticas e a direção das linhas estocásticas. Para mais detalhes, veja Qual é a diferença entre estocástica rápida e lenta na análise técnica?
Uma divergência de alta ocorre quando os preços atingem um novo nível baixo, mas o estocástico traça um fundo mais alto do que no declínio anterior. Isso significa que os ursos estão perdendo o controle sobre o mercado e a inércia simples está reduzindo os preços. Um sinal de compra muito forte é emitido assim que o estocástico aparece na segunda parte inferior. Os comerciantes são bem aconselhados a entrar em uma posição longa e colocar uma parada de proteção abaixo da última baixa do mercado. Os sinais de compra mais fortes aparecem quando a primeira parte inferior da linha estocástica é colocada abaixo da linha de referência inferior e a segunda parte inferior acima dela.
Por outro lado, uma divergência de baixa corresponde à circunstância em que os preços sobem para um novo ponto alto, mas estocástico, atingem um ponto mais baixo do que em qualquer momento durante o seu rali anterior. Os touros estão ficando mais fracos e os preços estão subindo lentamente. O sinal de venda crucial é emitido quando o estocástico recua de seu segundo topo. Os comerciantes devem entrar em uma posição curta e colocar uma parada de proteção acima do preço mais alto. Os melhores sinais para vender a descoberto ocorrem quando o primeiro topo está acima da linha de referência superior e o segundo está abaixo dele, o oposto dos melhores sinais a serem longos.
O nível atingido pelas linhas estocásticas representa condições distintas de sobrecompra ou sobrevenda. Quando as manifestações estocásticas estão acima da linha de referência superior, diz-se que o mercado está sobrecomprado e está pronto para recuar. Em contraste, a condição de sobrevenda, na qual o mercado está pronto para aparecer, é representada pelo estocástico caindo abaixo de sua linha de referência mais baixa.
Os comerciantes devem, no entanto, ter cuidado ao interpretar condições de sobrecompra e sobrevenda usando estocásticos: durante uma tendência de longo prazo, o estocástico pode emitir sinais contrários. Em fortes tendências de alta - como pode ser indicado pela primeira tela de mercado do trader - o histograma de divergência de convergência da média móvel (MACD), o estocástico se torna overbought e emite sinais errôneos de venda enquanto o mercado sobe. Em tendências de baixa, o estocástico rapidamente se torna sobrevendido e dá sinais de compra mais cedo do que o garantido.
Embora a interpretação de condições de sobrecompra e sobrevenda com stochastics possa ser problemática, ao usar o histograma MACD como a primeira tela do sistema de negociação de tripla tela, os traders podem facilmente eliminar esses sinais incorretos. Os traders devem aceitar sinais de compra do estocástico diário apenas quando o histograma MACD semanal mostra uma tendência ascendente. Quando a tendência é baixa, apenas os sinais de venda do diário estocástico devem ser atendidos.
Usando seu gráfico semanal para identificar uma tendência de alta, espere que as linhas estocásticas diárias cruzem abaixo da linha de referência inferior antes de comprar. Imediatamente coloque o seu pedido de compra acima da alta da última barra de preço. Você pode proteger sua posição com uma parada de proteção colocada abaixo da mínima do dia de negociação ou da mínima do dia anterior, o que for menor.
Para adicionar mais detalhes a essa análise, como a forma do fundo do estocástico pode indicar a força relativa do rally deve ser discutida. Se o fundo for estreito e raso, os ursos são fracos e a alta provavelmente será forte. Se o fundo for profundo e largo, os ursos são fortes e o rali pode muito bem ser fraco.
Quando você identificar uma tendência de baixa em seu gráfico semanal, não insira sua negociação até que as linhas estocásticas diárias subam acima de sua linha de referência superior. Você pode imediatamente fazer um pedido para vender a descoberto abaixo da mínima da última barra de preço. Não espere, no entanto, um cruzamento nas linhas estocásticas, pois o mercado já estará provavelmente em queda livre. Para proteger sua posição vendida, coloque uma parada de proteção acima da alta daquele dia de negociação em particular ou do dia anterior, o que for maior.
A forma do topo do estocástico também pode indicar a inclinação relativa ou lentidão do declínio do mercado. Um topo estreito na linha estocástica mostra a fraqueza dos touros e a probabilidade de um declínio severo. Um topo estocástico alto e largo demonstra a força dos touros e consequentemente as posições curtas devem ser evitadas.
Em resumo, os meios pelos quais os comerciantes podem filtrar a maioria dos negócios ruins envolvem um conhecimento profundo das condições de sobrecompra e sobrevenda. Quando o estocástico está sobrecomprado, não compre. Quando o estocástico é vendido, não venda a descoberto.
Muito simplesmente, quando ambas as linhas estocásticas estão se movendo na mesma direção, a tendência de curto prazo é confirmada. Quando os preços sobem junto com ambas as linhas estocásticas, a tendência de alta provavelmente continuará. Quando os preços caem enquanto ambas as linhas estocásticas estão caindo, a tendência de baixa de curto prazo provavelmente continuará.
Quando empregado corretamente, o estocástico pode ser um oscilador extremamente eficaz e útil como parte de seu sistema de negociação de tela tripla. Na parte 6 deste artigo, vamos examinar o quarto oscilador de interesse, Williams% R.
Configurações de Stochastics Metatrader & # 8211; Um sistema de negociação simples de estocástico.
Este é o segundo artigo da nossa série de indicadores Stochastics. Se você ainda não o fez, sugerimos que você confira o primeiro artigo sobre o Indicador de Estocástico. No artigo anterior, cobrimos o histórico, os cálculos envolvidos e como usar e ler o indicador Stochastics. Diz-se que o indicador Stochastics é o & # 8220; líder & # 8221; já que gera sinais antes de aparecerem no comportamento de precificação. Os comerciantes usam o indicador para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda e os inícios e términos dos ciclos no mercado cambial.
Comerciantes Forex concentram-se nos principais pontos de referência do Stochastics, que são pontos altos, pontos baixos, divergências e, ocasionalmente, crossovers. Como com qualquer indicador técnico, um gráfico de Estocástico nunca será 100% correto nos sinais que ele apresenta, mas os sinais são consistentes o suficiente para dar a um trader de forex um 'limite'. Habilidade na interpretação e compreensão Os sinais indicadores do Stochastics devem ser desenvolvidos ao longo do tempo. No exemplo abaixo, vamos desenvolver um sistema de negociação simples com base em sinais e alertas estocásticos.
O seguinte sistema de negociação é apenas para fins educacionais. A análise técnica leva em consideração o comportamento anterior de precificação e as tentativas de prever preços futuros, mas, como todos já ouvimos, os resultados anteriores não garantem o desempenho futuro. Com esse aviso em mente, o & # 8220; Green & # 8221; Os círculos no gráfico acima ilustram pontos de entrada e saída ideais para uma estratégia de venda a descoberto usando a análise Stochastics em combinação com a & # 8220; divergência & # 8221; observado nos principais pontos de decisão (os estocásticos estão indo contra o comportamento de preços).
Um sistema simples de negociação de venda a descoberto seria então:
Determine o seu ponto de entrada depois do & # 8220; Green & # 8221; A linha de estocástica cruza o extremo superior, diverge do comportamento de precificação, e o "vermelho" ("Red & # 8221; as linhas também cruzam de maneira ascendente; Execute um & # 8220; Compre & # 8221; encomendar por não mais que 2% a 3% da sua conta; Coloque uma ordem de stop-loss em 20 & # 8220; pips & # 8221; acima do seu ponto de entrada; Determine o seu ponto de saída após o & # 8220; Green & # 8221; A linha de stochastics fica abaixo de um valor extremo inferior e é atravessada pelo & # 8220; Red & # 8221; linha em movimento descendente (atraso ao fechar a posição se houver divergência).
Etapas & # 8220; 2 & # 8221; e & # 8220; 3 & # 8221; representam princípios prudentes de gestão de risco e dinheiro que devem ser empregados. Este sistema de negociação simples teria gerado dois negócios rentáveis, totalizando 85 pips, mas lembre-se que o passado não é garantia para o futuro. No entanto, a consistência é o seu objetivo, e esperamos que, com o tempo, a Análise Técnica de Estocásticos forneça a você um & # 8220; limite & # 8221 ;.
Isso conclui nossa série sobre o Indicador Estocástico. Para mais informações, visite nossa seção de indicadores Forex.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.
O indicador estocástico: quando funciona, quando não e por quê.
Autores da seção superior.
O indicador estocástico: quando funciona, quando não e por quê.
Steve Palmquist.
Minha base de dados é composta por cerca de dois mil ações com volume médio diário acima de 200 mil ações por dia. Eu uso essa base de dados para testes porque é a mesma que uso para negociação. Eu gosto de negociar ações com um volume médio de pelo menos 200.000 ações, porque as ações de baixo volume podem ter amplos spreads bid / ask e podem ser difíceis de entrar ou sair quando a ação está em movimento. A base de dados de ações de 2000 oferece muitas oportunidades comerciais, portanto não há necessidade de lidar com as questões adicionais de estoques de baixo volume.
2008 foi um ano difícil para as ações, e as condições de mercado podem afetar a maioria dos sistemas de negociação, então eu observei todos os sinais de compra do Estocástico durante o ano de 2007. Os resultados são mostrados na tabela abaixo, (Tabela 2: Operações Básicas em 2007) . Havia mais de vinte mil sinais de compra estocástica durante o ano de 2007, mas apenas metade deles estava ganhando comércios e o retorno anualizado de todos os negócios era negativo. Eu também olhei para os dezesseis mil sinais de compra estocásticos que ocorreram durante 2006 e descobri que cinquenta e um por cento deles estavam ganhando comércios. Um pequeno lucro anualizado foi realizado, mas foi menor do que o retorno para comprar e manter o SPX.
Tabela 2: Negociações Básicas em 2007.
Em todos os três anos de dados de teste para o indicador Estocástico, os sinais de compra resultaram em retornos ruins, com as probabilidades de uma negociação vencedora ser igual ou menor que uma inversão de moeda. Depois de olhar para os resultados de dezenas de milhares de negociações ao longo de um período de três anos com um banco de dados de cerca de 1.500 ações diferentes, parece que usar o indicador Stochastic como um sinal de tempo para a negociação de ações de curto prazo é questionável na melhor das hipóteses.
O interessante é que muitos comerciantes fazem exatamente isso. Alguns têm um conjunto de ações específicas que eles gostam e, em seguida, usam o indicador Stochastic para entradas de tempo. Eu ouvi falar de traders que pararam de negociar depois de tentarem isso porque, na opinião deles, "a negociação não funciona". Há pessoas que se dão bem em negociar e geralmente analisaram cuidadosamente uma ferramenta ou sistema de negociação e têm uma boa compreensão da natureza estatística da negociação e sabem como usar ferramentas diferentes em diferentes ambientes de mercado e se posicionam para lucrar se o mercado ou sua configuração de estoque faz a coisa normal em uma determinada situação. Arriscar dinheiro sem essa informação é apenas esperar que um sistema funcione. A esperança é uma parte importante da vida, mas não é uma ferramenta de negociação. É melhor entender claramente como as coisas funcionam, em vez de apenas ficar animado depois de alguns bons exemplos e esperar que essa ferramenta sempre se comporte da mesma maneira. Negociar sem entender como uma ferramenta funcionou em diferentes condições de mercado e usar diferentes parâmetros é um convite ao desastre.
Ao avaliar uma ferramenta ou sistema de negociação, quero testar cada parâmetro e suposição nele, não quero assumir nada, quero saber como cada parte da definição e as condições de mercado afetam os resultados. Isso é negociação baseada em dados. Eu quero negociar com base em dados, não em suposições. Nos testes estocásticos anteriores, usamos um tempo de espera de cinco dias. Precisamos ver se as variações em torno desse tempo de espera afetam fortemente os resultados da negociação.
Testei os efeitos do período de espera executando os testes usando períodos de retenção de três, cinco e sete dias. Os resultados da variação do período de manutenção durante cada um dos três anos testados estão resumidos na Tabela 3, abaixo.
Tabela 3: Sistema Básico - 3, 5 & amp; 7 dias segurando períodos.
Os resultados apresentados na Tabela 3 indicam que, para os três anos testados, a variação do tempo de espera do sistema de compra estocástica não tem um efeito significativo nos resultados. Há um número de sistemas de negociação que mostram resultados muito melhores do que simplesmente comprar uma ação quando o estocástico se move de menos de 20 para acima de 20.
Muitos comerciantes usam esse technue porque viram exemplos de vezes em que ele funciona. É claro que até um relógio parado está certo duas vezes por dia. É possível fazer alguns negócios e ter sorte ao acertar vários vencedores seguidos usando essa técnica. Os testes realizados durante 2008 mostram uma série de operações com mais de 30% de lucro em apenas alguns dias, mas se o sistema fosse negociado regularmente, era bastante provável que os traders que usassem a compra estocástica tivessem perdido dinheiro em 2008.
Lembre-se que a negociação é um negócio estatístico. Mesmo quando as probabilidades são apenas 50-50, haverá algumas pessoas que são grandes vencedores. Imagine sessenta e quatro negociantes em uma sala e todos estão usando a compra quando o estocástico se move acima de 20, mantenha por cinco dias e depois venda o sistema. Todos os sessenta e quatro operadores escolhem um dos muitos sinais estocásticos em um determinado dia e entram em posições. Uma semana depois, esperávamos ver cerca de trinta e dois traders com negócios vencedores e o mesmo número com negociações perdidas. Se todo mundo fizer outro trade, no final da segunda semana, esperaríamos que cerca de metade dos trinta e dois traders escolheram as negociações vencedoras na primeira semana para terem negociações vencedoras na segunda semana. Assim, depois de duas semanas, cerca de dezesseis traders têm dois vencedores consecutivos e todos os outros têm pelo menos um perdedor. Após a terceira semana, cerca de oito traders teriam três vencedores consecutivos, com todos os outros tendo pelo menos um perdedor. Após a quarta semana, cerca de quatro comerciantes teriam quatro vencedores consecutivos.
Se entrevistarmos os operadores sobre o sistema no final de quatro semanas, descobriremos que alguns viram todos os negócios perderem dinheiro, eles provavelmente acham que é um sistema ruim. A maioria dos comerciantes tem visto resultados mistos, e eles podem estar dispostos a tentar por mais algum tempo. Os quatro operadores que viram todos os seus negócios se tornarem lucrativos provavelmente falarão muito sobre o sistema e começarão a fazer operações maiores, sem mencionar contar a todos os amigos que grande sistema é.
Se você for negociar por um longo tempo, e fizer um grande número de operações ao longo de alguns anos, é muito provável que você veja os resultados seguindo as linhas de nossa análise anterior de milhares de negócios para o Sistema Estocástico em cada um dos os três anos de teste; cerca de metade serão vencedores e meio perdedores. No longo prazo, é provável que você apenas agite a conta. É claro que haverá períodos em que você verá vários vencedores seguidos, assim como é possível ver quatro ou cinco caras seguidas quando você joga uma moeda. Sabendo que as chances de negociações vencedoras são mais de um grande número de negociações é importante para entender se vale a pena usar uma técnica de negociação. Existem técnicas de negociação que dão aos investidores uma vantagem, o sinal básico do estocástico simplesmente não é um deles. Se você negociar um sistema que não tenha sido totalmente analisado, estará dirigindo com os olhos fechados. Você não pode falhar imediatamente, mas eventualmente você irá.
Uma das vantagens dos sistemas de negociação de back testing é que você pode experimentar diferentes modificações e filtros e ver como eles afetam os resultados de negociação. Depois de varrer uma série de negociações feitas pelo simples sistema de sinal de compra do Stochastic, notei que muitas ações mostraram vários sinais de compra (o estocástico passou de menos de vinte para mais de vinte) que estavam relativamente próximos e resultaram em perda de negociações. Um exemplo dessa característica é mostrado no gráfico abaixo, (Fig. 3: GOOG).
Havia cinco sinais de compra estocástica relativamente próximos, marcados pelas setas para baixo no gráfico, e cada um deles teria resultado em uma troca perdida. Como havia uma série de gráficos com esses sinais estocásticos comprados que mostravam negociações perdedoras, eu queria ver qual seria o efeito sobre o sistema simples de compra estocástica se eu exigisse que o sistema negociasse apenas sinais de compra estocástica (um movimento de baixo para cima). vinte a acima de vinte) quando o estocástico estava abaixo de vinte por pelo menos três semanas (quinze dias consecutivos).
O gráfico seguinte (Fig. 4: VMC, acima) mostra um exemplo de uma ação em que o indicador Stochastic estava abaixo de vinte por pelo menos quinze dias e depois movido acima de vinte. O sinal de compra do Stochastic é marcado pela seta para baixo e, após o sinal de compra, o VMC faz uma rápida corrida de nove pontos. O exemplo ilustra o tipo de sinal que estou procurando, mas para descobrir se ele melhora os resultados, precisamos examinar um grande número de transações durante vários períodos de tempo. Na próxima seção deste artigo, definiremos claramente esse sistema de negociação estocástico modificado e veremos como seus resultados de teste se comparam ao sistema estocástico básico.
O sistema estocástico modificado.
Houve vários exemplos observados dessa modificação no sistema estocástico básico, melhorando os resultados, mas mais uma vez alguns exemplos não provam nada. Se você está negociando com base em alguns exemplos de algo que funciona e usa essa técnica em todas as condições de mercado, você tem uma boa chance de perder dinheiro. Em vez de negociar com base em alguns bons exemplos, precisamos examinar muitos negócios em diferentes períodos de mercado para determinar se uma ferramenta pode ser útil.
As quatro regras para o sistema de compra estocástico modificado são:
Apenas considere ações para as quais o indicador Estocástico foi inferior a quinze para cada um dos últimos quinze dias. Apenas considere estoques para os quais a média móvel simples de 21 dias do volume seja maior que 200.000. Compre no aberto amanhã se o estocástico estivesse abaixo de 20 ontem e acima de 20 hoje. Mantenha por cinco dias e venda na abertura no dia seguinte.
Tabela 4: Negociações modificadas em 2008.
Durante 2008, este sistema de compra estocástico modificado apresentou melhores resultados do que o sistema básico de compra estocástica que testamos pela primeira vez. Como mostrado na Tabela 4 acima, a porcentagem de negociações perdidas caiu de cerca de 58% (usando a técnica básica do Stochastic) para pouco mais de 50%. A perda anualizada da compra básica do estocástico se transformou em um pequeno lucro anualizado. Esses números são uma melhoria significativa em relação ao sistema básico de compra estocástica. A compra e manutenção da SPX mostrou uma perda significativa durante 2008 e o sistema de compra estocástica modificado mostrou um lucro ligeiramente anualizado.
Комментарии
Отправить комментарий